-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
****** 프로그램 아키텍처
1. 추천종목, 매수, 매도에 대한 공통 메소드를 만들고 끼워넣었을 때 바로 적용되게 만들기
(클래스명만 넣어주면 나머지는 자동으로 작동되게)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** TARGET_PORTFOLIO 설계
ㄱ. 박스권 10~20% 근접해있으면 매수 신호
ㄴ. 페어 종목들과 비교하여 투표를 해서 현재 종목이 저평가된 것이 많다고 판단되면 매수 신호
***** 타겟포트폴리오 추천 종목 설계
ㄱ. Cointegration 등 나머지 수치들 옵션으로 제어
ㄴ. 재무재표 공부해서 추가로 기준 세우고 적용
ㄷ. 수익률에 대한 표준편차, 분산 기준 세우고 적용
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** LIVE_PORTFOLIO 설계
ㄱ. 페어트레이딩을 이용해서 해당 주식이 고평가 되있다면 매도하는 로직 추가
ㄴ. 박스권 10%, 20% 고가에 근접해있으면 매도
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** 수집기 설계
1. 재무 정보 수집기
ㄱ. 정보 수집기로 STOCK_ITEM 업데이트 필요 (Crawling + API 로 만들자)
ㄴ. 업종별 코드 테이블 만들기. (이 때, 업종별 재무 평균도 같이 매기기)
ㄷ. 업종별 코드 테이블에서 업종을 받아와서 STOCK_ITEM 조회
ㄹ. STOCK_ITEM에 해당되는 것을 2년치~3년치 받아옴. (기존 만들어진 것)
ㅁ. 받아온 업종별 데이터를 수익률에 대한 표준편차, 분산 구함. (Sharpe 지수도 생각해보기)
/ 또한, EPS, PBR, PER 등 전체 데이터 필요
*** 위에 재무 정보 수집하면서 종목코드도 같이 STOCK_ITEM에 넣기 (종목 코드 최신화 효과도 있음)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***** 전략 설계
*** CAPM 전략
1. 주가 = 시장요인 + 개별요인 (TARGET, LIVE 전략)
주가 = 시장요인 * 베타 + 개별요인
1.1 시장요인은 KODEX를 사용
1.2 베타는 해당 사이트 참조 https://sites.google.com/site/wankyuchoi/home/curriculum/quants/beta4
또는 네이버에 52주 베타 값 존재
1.3 1.1 ~ 1.2 를 통해 개별요인을 구할 수 있고 그 개별요인을 보고 판단
예를 들면, 주가가 올랐는데 시장요인이 오르고 개별요인이 내리면 내 입장에선 매수하면 안되지.
볼린저밴드를 적용해보고 추세를 살펴보기. (오르는지 내리는지)
* 주의사항 : 이거 할 때 한달~2달 정도 짧은 기간으로 해야한다. 기간이 길수록 별 효과가 없을 것 같다.
* TARGET은 이 정보를 통해 매수할지 결정
* LIVE는 이 정보를 통해 매도할지 결정 (시장요인은 오르는데 개별요인은 점점내린다? 국제 시장이 어떻게 흘러가는지 판단하고 결정)
*** PairTrading 전략
1. 샤프 지수 이용해서 페어트레이딩의 효율을 높이자.
1.1 http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=chunjein&logNo=100151343525&parentCategoryNo=&categoryNo=14&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postList 참고
1.2 샤프지수는 스프레드의 차 / 차분스프레드의 표준편차
여기서 스프레드의 차는 기대수익률, 차분 스프레드의 표준편차는 로그스프레드잔차 전체를 계산한 표준편차
2. 페어트레이딩의 전략의 묘미는 페어 종목을 선택해 매수, 매도를 같이 하는 것이다.
2.1 이 전략을 실제 적용해볼지는 고민해봐야겠는데 상당히 괜찮은 전략이다.
2.2 지금 나는 이 전략을 이용해서 저평가 영역을 찾는데 사용하고 있는데 위에 예처럼 페어 종목을 선택해 매수/매도를 하는 것도 괜찮을 것 같다.
3. 페어트레이딩 정규분포를 이용해서 진입점 찾기
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=chunjein&logNo=100151781919&parentCategoryNo=&categoryNo=14&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postList
3.1 정규분포 형태인지 판단하고 만약 0.95 선을 넘어서버리면 진입 타이밍으로 보는거지.
4. 페어트레이딩 검증 시 7장 정상성 검증 이용 , ADF 도 살펴보자.
ADF는 필수로 공부해서 반영 (한빛 책 참고)
5. Cointegration 최적화 / 고급 9장 (참고)
6. 진입기준 (매수, 매도)
6.1 매수 기준은 과거데이터를 통해 스프레드 비율을 적용해서 어떤 경우일 때 가장 수익이 많이 나는지 판단해서 그 기준을 페어 종목별로 추출. 그래서 그 기준을 매수에 적용 (고급 10장)
6.2 매도는 균형점에 도달한 순간 적용한다. (미리 페어 종목들을 구성)
7. 윈도를 얼마나 잡을지 기준 정하기 (위험도, 보유기간 등 고려 / 고급 11장)
[ 출처] 4. 페어트레이딩의 위험 측정|작성자 아마퀀트
8. Cointegration 으로 페어 종목을 선정하고 Correlation 으로 수익률, 위험을 결정 (고급 14장)
상관계수 구하는 방법이 따로 없다면 https://sites.google.com/site/wankyuchoi/home/curriculum/quants/beta4 이 사이트 참조
******* 외국인, 기관 순매수 종목 찾기 전략
**** 투자기법전략 1
1. 하향 추세를 보이다가 거래량이 한 번 팍 뛰고 아랫목을 유지하다가 어느순간 가격이 팍 오름.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------