[python zipline 2] 개념

1. 용어

   starting_cash : 각 거래일의 개장 전의 보유 현금

   ending_cash : 시장 종료 후 보유 현금

   ending_value : 각 거래일의 시장 종료 후의 보유 주식에 대한 평가 금액

   portfolio_value : ending_cash + ending_value (보유 현금과 주식 평가 금액)

2. 수수료

참조 : https://wikidocs.net/4586

Zipline 0.9 버전에서는 PerTrade, PerShare, PerDollar라는 세 종류의 commission 모델을 사용합니다. PerTrade는 거래를 할 때 거래 금액과는 상관없이 일정 수수료를 지급하는 모델입니다. PerShare는 주당 정해진 금액의 수수료를 지급하는 모델입니다. PerDollar는 달러당 일정 수수료를 내는 모델입니다.

코스피/코스닥 시장에서는 주식을 매수할 때는 세금을 내지 않지만 매도 시에는 0.3%의 주식거래세를 내야 합니다. 여기에 추가로 약 0.015% 정도의 증권사 수수료가 매수와 매도 시점에서 모두 발생합니다. Zipline에서는 코스피/코스닥 시장과 정확히 일치하는 수수료 모델을 만들기는 어렵지만 총 0.33%의 부대 비용이 발생하는 것을 매수/매도 시점에 나눠서 0.165%씩 설정하면 그나마 비슷하게 설정할 수 있습니다.

* 참조

1. 간단한 개념 

    https://wikidocs.net/4429

2. 이평선 예제 

    https://wikidocs.net/4583

3. 콴토피안 : Zipline 공식 사이트

    https://www.quantopian.com/posts